Warum 3-6 Monate (auch lt. Backtests) nichts aussagen und der Zinseszinseffekt.

In einem älteren Artikel bezog ich mich schon mal auf die 99.9% Backtests und warum die so wichtig sind. Leider werden diese Backtests von den wenigsten Menschen angeschaut – und wenn doch, dann nicht verstanden (Link auf Warum 99.9% Backtests so wichtig sind!„). Darauf möchte ich nun deshalb in diesem Blogartikel näher eingehen.

Alle unsere EAs sind bis 2015, manche sogar bis 2010 durch den 99.9% Backtest gelaufen. So ein Test läuft über viele Tage. Am Ende kommt durch den langen Beobachtungszeitraum, den Zinseszinseffekt und den automatisch erhöhten Lots eine schöne ansteigende Kurve / Linie heraus. Viele vergessen, dass bei diesem langen Beobachtungszeitraum von 4 (ab 2015) oder sogar 9 (ab 2010) Jahren 3 oder auch 6 Monate einfach kein Maßstab sind und Phasen von 3 oder auch 6 Monaten wo es mal runter oder seitwärts geht bei diesen Backtests nicht auffallen.  Sie sind aber da. Wenn das manche anhand der Grafik (Kurve / Linie) nicht erkennen wollen, so haben wir für jene ja auch jeden Trade einzeln ausgewiesen – die letzte Spalte zeigt immer den Kontostand an. Sieht man sich nun die Tradeergebnisse im Detail an, so findet man dann mehr solche Phasen als dem typischen „Forex Zocker“ der insgeheim sein Konto in 1-3 Monaten verdoppeln möchte lieb ist. Vielleicht ist für jene Menschen dann FXEA einfach das falsche Unternehmen. Unsere EAs sind auf maximale Sicherheit und Stabilität ausgelegt. Die EAs laufen lt. Backtests mit einem maximalen Drawdown von ca. 10% (GBPJPY Expert) bzw. max. 30% (Profitmachine). So geringer Drawdown bedeutet aber auch Minustage bzw. Minusphasen – weil geringer Drawdown nur dann möglich ist, wenn man gefährliche Trades auch mal im Minus schließt anstatt einen Großteil vom Konto zu riskieren. Unsere EAs sind für Investoren die so unaufgeregt wie möglich ihr Kapital über viele Jahre hinweg arbeiten lassen wollen. Zocker müssen sich etwas anderes suchen und auch dort gibt es eine 99.9% Wahrscheinlichkeit. Nämlich das sie 100% ihres Geldes verlieren werden.

Gamechanger Backtest – Start 1.1.2010 mit 2.000 Euro:

Gamechanger am 28.3.2016 bei 900.778 Euro

Nehmen wir mal an jetzt steigt jemand ein…

Am 24.6.2016, also fast 3 Monate später hätte er aus seinen 900.778 Euro 892.821 gemacht, also ca. 8.000 Euro Verlust, nachdem es 3 Monate eigentlich nur bergab ging.

Und so sieht es dann am 17.8.2016 aus – 912.229 Euro:

Dieser Backtest wurde mit sehr sicheren Einstellungen gefahren, z.B. mit einer maximalen Lot Beschränkung auf 10 Lot pro Trade. Das bedeutet das ab 200.000 Euro am Masterkonto (0.05 pro 1.000 Euro) das Lot pro Trade nicht mehr erhöht wird. Daher verläuft die Kurve ab 200.000 Euro relativ flach.

Was die Backtests leider auch beweisen: der Zinseszinseffekt kommt erst so richtig ab einer Kontogröße von 10.000 Euro zum Tragen. Ein kleines 1.000 – 3.000 Euro Konto benötigt gefühlt „ewig“ bis es dort angekommen ist. Legt man jedoch mit 10.000 Euro los ist man nach wenigen Jahren im sechsstelligen Bereich… Was nicht bedeutet das sich FXEA nicht auch mit kleinen 2.000 oder 3.000 Euro Konten rentiert. Aber man darf sich dann vor allem in der Anfangsphase bis man 5-stellig ist eben auch keine „passiven Einkommenswunder“ erwarten – vor allem dann nicht, wenn man die Gewinne gleich immer entnimmt. Weiters wird es mit 1.000 – 3.000 Euro Konten über viele Monate hinweg vorkommen, dass die Ausgaben für die EAs (Abo und Hosting) die Profite gerade mal so ausgleichen können oder sogar übersteigen. Die Backtests sollen nicht eine „Unfehlbarkeit“ von FXEA beweisen, sondern eben genau das.

Angenommen jemand startet mit gerade mal 1.000 Euro und erwischt einen EA der übers Jahr durchschnittlich 5% macht, dann sieht es nach 12 Monaten so aus:

Dieser Jemand hat also 77 x 12 Euro (924 Euro) evtl. sogar noch plus Hostingkosten von 22 x 12 Euro (264 Euro) ausgegeben und somit unterm Strich Verlust gemacht.

Bleibt er dabei, sieht es nach dem zweiten Jahr dann aber schon so aus:

Im zweiten Jahr hat er also trotz dem geringen Erstinvest und der Kosten und der sehr moderaten Rechnung von nur 5% im Monat schon einen Gewinn gemacht.

Entnimmt er wieder nichts und macht das ein drittes Jahr wird der Fall dann für jeden eindeutig:

Im dritten Jahr hat er somit schon 2.566,72 Euro Gewinn bei 1.188 Euro Kosten (wenn er auch für Hosting bezahlt, was ab ca. 3.000 Euro nicht mehr notwendig ist, da z.B. bei Einzahlung ab 1.000 Euro bei FORTFS man sich die Hostingebühren durch eigenes Hosting sparen kann). Ohne Hosting wären es bei 77 Euro für den EA nur 924 Euro Kosten. Der Reingewinn wäre also 1.642 Euro gewesen.

Der Autor programmiert seit 1993, tradet selbst seit 2015 und entwickelt seit 2017 EAs (exklusiv) für FXEA.

 

 

 

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